O.P.
嗨，
快速而简单，我只是想知道这里有多少人正在做有时令人不舒服的任务，即探究他们的投资组合的表现，并将其和你的管理与其他投资组合的表现进行基准比较期权和相关指数等？
我只是很早就进入了我的状态——愚蠢地认为我是稀有的可以“逢低买入”的鸟——所以持有大量现金太久了。但是，将您的 DIY 资产组合的整体性能与 VGHD、DHHF 等类似的预制选项进行比较是非常有趣的。
我是 Navexa，处于他们的最低付费会员级别 - 所以这是一个功能 – 我使用 VDHG，有时使用 DHHF 进行比较。对我来说，情况好坏参半——在某些时期领先，在另一些时期落后。哈哈，考虑到在决定重量等之前所做的大量研究和头发拉扯，我不得不说这很烦人 - 但如果你是其他人，公正地尝试和评估你对自己的努力会说些什么，这是非常有趣的。
可能还需要几年的时间才能模糊地说明很多事情 - 但无论如何我确实从他们自己的权重和子组件中窃取了元素 - 所以无论哪种方式都可能没有太大差异。
其他人做这个？不同的方法？不同的结果？
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尼克刀写道...
不同的方法？
使确保您也关注投资组合的波动性，而不仅仅是回报。
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O.P.
sp00ker 写道...
< p>确保你也关注投资组合的波动性，而不仅仅是回报。好点 - 不确定有多少投资组合经理有这方面的指标，显然你可以通过以下方式收集它：图表等 - 但据我所知，Navexa 或 SS 没有明确的指标。
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Nick the Knife 写道...
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Nick the Knife 写道...
评论p>
不确定有多少投资组合经理有这样的衡量标准
他们都有——这是投资组合管理 101。
这是回报的标准差。
p>
您可能想查看每日/每月收益，然后计算标准差。
一旦您了解了这些，您就可以查看各种内容 - 风险调整收益、目标波动率等
但 Navexa 或 SS 没有明确的指标
是的 - 这些产品糟糕的众多原因之一。
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O.P.
sp00ker 写道...
他们都这样做 - 这是投资组合管理 101。
这是回报的标准差。
我认为您错误地认为我谈论的是投资经理，例如 Vanguard、Betashares 等 – 我不是 – 我谈论的是投资者用来衡量他们与特定其他实体的努力程度的任何软件或方法。
您可能想查看每日/每月收益，然后计算标准偏差。
这是一个很好的建议。
是的 - 这些产品糟糕的众多原因之一。
嗯嗯，有点简单化的回答，说它们“糟糕”有点愚蠢（假设您已经广泛使用了它们？），就像它们没有标准偏差度量一样。也许它们不适合您的需求，但我猜这将是您的个人自豪感 - 以及对您的公平竞争。
题外话，但我发现 Navexa 很有价值钱 – 不确定我是否愿意支付更昂贵的 SS 费用，因为我认为他们对本质上只是通过性感的在线用户界面设计的电子表格有点贪婪。
现在我确实想知道如果这个话题太沉闷，或者人们在某种程度上积极避免对自己进行基准测试——因为有时看到你的决定不太好，这不太理想。我可以坦率地承认我已经做到了这一点，并且已经设定了界限，如果我不能做得比“预制”选项更好，我会将其交给他们，因为我显然不够好，无法做到这一点.
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尼克刀写道...
决策并不好
只是我想注意的一件事。糟糕的结果并不一定意味着错误的决定（有趣的是，我主要是通过玩梦幻体育了解到这一点的）。由于这个原因，我不会对性能进行基准测试。但我会定期审视我的投资理念、目标和风险承受能力。如果我的表现没有达到我的目标，那么我会评估其他选择，看看它是否仍然是最好的决定，但如果它达到了我的目标，我就不会太担心我是否可以通过不同的决定做得更好一些。
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O.P.
_BigFoot 写道...
只是我喜欢注意的一件事。糟糕的结果并不一定意味着错误的决定（有趣的是，我主要是通过玩梦幻体育了解到这一点的）。
公平的观点，我 100% 同意 - 我已经将他的 Ben Felix 视频多次明确指出：
https://youtu.be/I8gH5bR3clg?si=oVh9bulHStrFkSq8
由于这个原因，我不进行性能基准测试。但我会定期审视我的投资理念、目标和风险承受能力。如果我的表现没有达到我的目标，那么我会评估其他选择，看看它是否仍然是最好的决定，但如果它达到了我的目标，我就不会太担心我是否可以通过不同的决定做得更好一些。
啊，这很公平——但我确实认为投资者应该两者兼而有之。我的意思是基准测试是快速且容易完成的 - 显然完整的审查，正如你所说的并不那么容易或快速。
不要误会我的意思，没有“正确”的方法 - 我'我只是好奇其他人是否真的在照耀自己，无论是好是坏......或者他们是否把头埋在沙子里，因为这可能是一件很难承认的事情。
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根据您的分配，根据相关指数（即 XJO / SPX 等）对自己进行基准测试。如果你的表现比指数更好，请继续做你正在做的事情......如果你做得更差，问问自己为什么？
例如......如果你正在做并不比关联指数好，并通过管理费等方式支付特权，那么为什么除了指数本身之外还要做其他事情呢？ （不是建议，只是一个可能的观点）。
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O.P.
Khun-Aus 写道...
对照自己进行基准测试相关指数...即 XJO / SPX 等基于您的分配。如果你的表现比指数更好，继续做你正在做的事情......如果你做得更差，问问自己为什么？
再次只是意见，但你为什么要再次对自己进行基准测试是否真的无法替代您实际的投资组合构成？也就是说，XJO 本质上是 100% 的澳大利亚股票，至少可以说，拥有这种配置的投资组合会让人皱眉。
您是否不想选择本质上是竞争对手/可比资产构成的东西，以便您看看你选择的结果与此相比如何？
例如......如果你的表现并不比相关指数更好，并且通过管理费等方式支付特权，那么为什么除了索引本身之外还做了什么？ （不是建议，只是一个可能的观点）。
如果您将其链接到单个索引（例如 XJO），我认为这根本无法进行适当的基准测试。有趣的是，您稍后会承认，如果您没有击败该指数，为什么不直接购买复制该指数的产品，例如 XJO 的 A200。
足以再次说明这一点从多元化的角度来看，这是一个糟糕的决定 - 但这是偏离主题的投资选择。
我认为您没有对您的个人投资组合的回报进行基准测试？
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Nick the Knife 写道...
再次只是意见，但为什么你要再次对自己进行基准测试，而这些东西实际上并不是你实际投资组合构成的可行替代方案？< /p>
这就是为什么我说“基于您的分配”...您只会对 XJO 的澳大利亚相关部分进行基准测试。
您难道不想选择本质上是一个的东西吗？竞争对手/可比资产构成，以便您了解您选择的资产与其他资产相比如何？
您这样做就是在挑选。指数是行业基准……与任何个股/实体进行比较都会产生偏差。
为什么不直接购买复制该指数的产品，例如 XJO 的 A200。
那就是这正是我的观点，简单往往会更好，每个人都有自己的观点（同样只是一个观点）。但指数是基准，这就是重点，因此有了“指数”一词。它包括表现最好的股票，那些表现不佳的股票在每个周期都会被剔除，并添加新的表现出色的股票。
我就到此为止。
干杯
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Nick the Knife 写道...
我说的是投资者用来衡量他们的努力与给定目标的任何软件或方法其他实体。
该方法称为均值-方差投资组合构建。每个投资者（专业或其他）都应该这样做。
就像我说的，很遗憾 sharesight 和 navexa 没有给你这些指标。
这样说有点愚蠢它们“很糟糕”（假设您已经广泛使用过它们？），就像它们没有标准差指标一样。
我广泛使用了 sharesight。相对于它的价格来说，这确实是一个蹩脚的软件。它唯一有用的目的是对于那些被会计师欺骗的散户投资者来说，所以他们会花几百美元来获得 CGT 报告。
在有用的分析方面，它增加了 0 美元的价值.
navexa 推出时我看了一眼。这比 sharesight 落后了很多年。我不知道现在在哪里。
不确定我是否愿意支付更昂贵的 SS 费用，因为我认为他们对本质上只是通过性感的在线用户界面设计的电子表格有点贪婪。
我的观点正是如此。
如果人们在某种程度上积极避免对自己进行基准测试
这一点。人们在评估自己的投资时并不客观。只要看看整个国家如何谈论他们的房地产投资就知道了。没有人能给您扣除成本后的净回报。
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O.P.
sp00ker 写道...
每个投资者（专业或其他）应该这样做。
这个。人们在评估自己的投资时并不客观。只要看看整个国家如何谈论他们的房地产投资即可。
因此我的帖子......因为我想知道是否有很多人都这样做。回复不多，所以不知道这是否能说明什么，只能得出你自己的结论。
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我还会计算一下你管理投资组合的每小时 10 美元的时间。
并与 50/50 VAS/VTS 组合进行比较。或者如果您只赌博澳大利亚股票，则只是增值服务
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mark-45 写道...
我也会计算一下您管理投资组合的时间每小时 10 美元。
您是如何得出 10 美元/小时的？最低工资不是24美元吗？
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mark-45写...
我也会计算一下每小时 10 美元的时间管理您的投资组合。
如果您喜欢它怎么办？您应该每小时投入负数美元并将其视为娱乐支出！ :)
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Damana Mathos 写道...
将其视为娱乐支出
让我们打电话它是一个电子成本，而且它肯定也应该有一个二次分量。
让我想起硅谷的那个场景，他们试图优化他们可以抽搐的阴茎数量。
< BR>评论
我认为针对指数进行基准测试除了跟踪指数跟踪基金之外还有其他用途。
Spooker 提到过它，但如果您使用过机构投资组合管理工具，那么在零售层面，您将寻求建立自己的，因为其他所有可用的东西都吸引最低公分母。
如果您想要万能的东西，那么如上所述，波动性与总总回报相结合（以百分比形式表示） ）可能就足够了。从长远来看，10-12% 的实际回报率将是一个很好的“基准”。
但同样，事情也没有那么简单。我现在购买商业地产是为了现金流，因为我知道 16% 的回报率不太可能持续。我的铀和锂投资五年来没有任何回报。我购买的其他投资并不是因为它们是伟大的公司，而是因为市场缺少一些东西，我相信这些东西很快就会得到纠正，并打算在 12 个月后出售（较低的资本利得税）。有时您需要 20K，因此您可以选择从 100K 储蓄中提取，或出售价值 100K 的看跌期权。有时你会买更多的黄金，或者留下现金，这样你晚上就能睡得更好。我想我想说的是，基准更像是一种灵活性，并不一定反映现实。
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我每月跟踪一切，但我'我没有将其与指数进行比较。
我设定了 10 年目标，每年回报率为 7%，并将其作为目标。对于 100% 股权的东西来说，这并不是特别雄心勃勃，但对我来说，更多的是关于完成工作的贡献的一致性。
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randomc0w 写道...
10-12% 的实际回报率将是一个很好的“基准”，可以长期击败。
10-12% 的实际回报率似乎就像一个高基准。
MSCI AC World（澳元）的年回报率为 15.3%。截至 2023 年 6 月的 10 年里，年增长率是绝对的，但如果回溯到 20 年前，年增长率仅为 8.2%。 22 年来，每年仅为 5.2%因为 2002 财年和 2003 财年表现疲弱。
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