当 WTC 于 2001 年 9 月 11 日倒闭时，我正在浏览一段来自维基解密的寻呼机消息，我遇到了这个 2001-09-11 10:10:24 Metrocall [1024645] B ALPHA Mortgage-backed Securities Market is closed due to今天的 CDO 运营了多久了，这对我来说是个新闻
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那时它们可能还没有被称为 CDO，而且规模肯定较小，但抵押贷款支持证券自 80 年代刘易斯·拉涅利 (Lewis Ranieri) 以来一直存在萨洛曼兄弟通常认为他们的创作 CDS，另一方面，是最近的，由 JP Morgan 在 90 年代创建
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来自 quot;Traders, Guns amp; Moneyquot;，Satyajit Das 着，Prentice Hall，2006 年，第 282-284 页：还有一些很好的图表和解释一起阅读 这是一个愉快的阅读现在我必须把它带回图书馆 它应该是昨天回来的< BR>评论
一个有趣的问题，我不知道答案，是这些在澳大利亚的结构 通常，在美国，当抵押贷款被出售给 SPV 并超出银行的账簿时，另一个组织会采取关于抵押贷款的管理 收款等 不过在澳大利亚，银行似乎保留了抵押贷款的管理权 现在，银行也通过发行债券来为抵押贷款提供资金 但是澳大利亚的抵押贷款实际上是卖给了 SPV，然后 SPV 发行了债务或者是在没有特定担保（一组特定的抵押贷款）的情况下出售的银行债券，仅以银行本身为担保您倾向于听到更多关于澳大利亚银行必须为坏账等留出更大准备金的消息，这表明他们确实保留了风险死者的规矩 对于美国和英国（尤其是北岩）的 SPV 存在的所有问题，我觉得奇怪的是几乎没有关于澳大利亚银行如何构建 MBS 的消息
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谢谢大家
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我从这本书中的理解是，对于 CDO，贷款留在银行 出售常规 MBS 中的抵押贷款需要借款人的批准（或至少通知），CDO 通过将贷款保留在银行的账簿上来解决这个问题银行（并继续收款等），但银行与 SPV 就相关贷款签订信用违约掉期（CDS）违约，但如果贷款违约，则 SPV 根据 CDS 的条款承担责任。银行仍然在一定程度上受到其在 SPV 中持有的股权（这是违约时受到打击的第一部分）的风险，但持有的 SPV 的股权少于他们需要持有的股权根据银行法规拥有自己的账簿（SPV 不是受监管的银行，因此可以具有不同的资本结构），因此 CDO 扩散的部分原因是释放资本而不是转移风险本身 不确定我是否准确回答了您的问题，即与美国和英国相比，它们在澳大利亚是结构还是在不同程度上被使用
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